När hölls det första julfirandet? Svaret på den frågan beror på vad man menar med ordet jul. Om man menar ett midvinterblot eller en liknande högtid går det nog inte att säga med säkerhet. Men om man menar firandet av Kristi födelse går det att göra mer exakta antaganden. En sorts firande av Jesu födelse finns markerat i en romersk kalender från år 354. Detta firande skedde 25 december, medan man inom den ortodoxa kyrkan firade Jesu födelse i samband med trettondagen 6 januari, eftersom det anses vara på detta datum som han döptes. I kyrkliga skrifter från 200-talet nämns dock inget firande av detta slag.
Julklapparna, för många en av de viktigaste delarna av julfirandet, kommer kanske från en annan högtid som firades i Romarriket. Saturnalia, till guden Saturnus’ ära, var en högtid som ursprungligen firades 17 december. Med tiden tog dock högtiden fler och fler dagar i anspråk, och till slut pågick den enda fram till 23 december. Det är förvisso svårt att uttala sig om exakt hur Saturnalia firades, eftersom det inte finns någon bevarad källa som beskriver firandet i dess helhet. Däremot vet man att romarna gav varandra gåvor under denna högtid.